Econometrics
File List
- week8/8 - 9 - 8.1.9. Прогнозирование процессов авторегрессии [+доска] (15-06).mp4 44.5 MB
- week8/8 - 8 - 8.1.8. Стационарность через характеристический многочлен [+доска] (14-28).mp4 39.9 MB
- week8/8 - 2 - 8.1.2. Процесс скользящего среднего, MA(q) [+доска] (12-03).mp4 38.9 MB
- week2/2 - 2 - 2.1.2. Пример подсчета условного математического ожидания [у доски] (12-53).mp4 38.9 MB
- week8/8 - 4 - 8.1.4. Частная автокорреляционная функция [+доска] (13-26).mp4 38.3 MB
- week3/3 - 10 - 3.1.10. Тест Рамсея [+ доска] (13-55).mp4 37.6 MB
- week3/3 - 14 - 3.2.3. Оценивание моделей с дамми-переменными в R (14-24).mp4 35.5 MB
- week10/10 - 7 - 10.1.7. Расчет апостериорного распределения- пример 2 [у доски] (10-41).mp4 35.3 MB
- week6/6 - 2 - 6.1.2. Свойства автокорреляции первого порядка [доска] (12-27).mp4 35.2 MB
- week1/1 - 9 - 1.1.8. Геометрия множественной регрессии [у доски] (13-17).mp4 34.9 MB
- week10/10 - 6 - 10.1.6. Расчет апостериорного распределения- пример 1 [у доски] (10-52).mp4 34.7 MB
- week3/3 - 2 - 3.1.2. Пример построения интервалов для прогнозов [у доски] (12-14).mp4 34.5 MB
- week10/10 - 4 - 10.1.4. Пример построения регрессионного дерева [у доски] (11-04).mp4 34.2 MB
- week3/3 - 4 - 3.1.4. Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок (12-47).mp4 33.5 MB
- week2/2 - 10 - 2.1.10. Статистические свойства оценок коэффициентов (14-12).mp4 32.4 MB
- week8/8 - 6 - 8.1.6. Пример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процесса [доска] (9-58).mp4 31.9 MB
- week8/8 - 5 - 8.1.5. Процесс авторегрессии [+доска] (10-11).mp4 31.6 MB
- week7/7 - 8 - 7.1.8. Несуществование оценок логит-модели. Заключение [+доска] (10-49).mp4 30.5 MB
- week5/5 - 2 - 5.1.2. Условная гетероскедастичность [доска] (11-08).mp4 30.4 MB
- week2/2 - 12 - 2.1.12. Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета [у доски] (10-06).mp4 30.0 MB
- week5/5 - 1 - 5.1.1. Гомоскедастичность [+доска] (10-38).mp4 30.0 MB
- week1/1 - 10 - 1.1.9. Коэффициент детерминации (9-52).mp4 30.0 MB
- week2/2 - 8 - 2.1.8. Доказательство формулы для ковариационной матрицы [у доски, линал] (11-35).mp4 29.7 MB
- week5/5 - 8 - 5.1.8. Тест Голдфельда-Квандта [+ доска] (11-18).mp4 29.7 MB
- week4/4 - 5 - 4.1.5. Пример нахождения главной компоненты [у доски] (10-45).mp4 28.9 MB
- week5/5 - 3 - 5.1.3. Безусловная гетероскедастичность [доска] (10-33).mp4 28.8 MB
- week1/1 - 6 - 1.1.5. МНК на графике. Случай множества регрессоров (11-17).mp4 28.7 MB
- week7/7 - 10 - 7.2.2. Оценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменной [+доска] (12-39).mp4 28.2 MB
- week5/5 - 9 - 5.1.9. Пример с известной структурой гетероскедастичности [+доска] (10-09).mp4 27.8 MB
- week2/2 - 17 - 2.1.17. Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение [+доска] (10-16).mp4 27.7 MB
- week1/1 - 5 - 1.1.4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание [у доски] (8-17).mp4 27.3 MB
- week10/10 - 1 - 10.1.1. Медианная регрессия (9-36).mp4 26.8 MB
- week6/6 - 5 - 6.1.5. Тест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляции [+доска] (10-00).mp4 26.6 MB
- week9/9 - 1 - 9.1.1. Различные формы записи одной модели [+доска] (9-54).mp4 26.5 MB
- week2/2 - 6 - 2.1.6. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство [у доски] (9-21).mp4 26.1 MB
- week5/5 - 6 - 5.1.6. Робастные стандартные ошибки и обнаружение гетероскедастичности (11-08).mp4 26.0 MB
- week4/4 - 3 - 4.1.3. Ридж и LASSO регрессия (9-49).mp4 25.4 MB
- week9/9 - 6 - 9.1.6. Метод инструментальных переменных [+доска] (9-42).mp4 25.3 MB
- week9/9 - 5 - 9.1.5. Система уравнений с двумя эндогенными переменными [у доски] (7-52).mp4 25.2 MB
- week4/4 - 2 - 4.1.2. Что поделать с мультиколлинеарностью- (9-26).mp4 25.0 MB
- week3/3 - 7 - 3.1.7. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии [+ доска] (9-01).mp4 24.9 MB
- week10/10 - 8 - 10.1.8. Алгоритм MCMC и логит-модель (8-53).mp4 23.6 MB
- week5/5 - 7 - 5.1.7. Пример теста Уайта [доска] (7-50).mp4 23.6 MB
- week3/3 - 3 - 3.1.3. Интерпретация коэффициента при логарифмировании (8-30).mp4 23.2 MB
- week7/7 - 5 - 7.1.5. Логит-модель [+доска] (9-15).mp4 23.0 MB
- week9/9 - 4 - 9.1.4. Пропущенная объясняющая переменная [+доска] (8-48).mp4 23.0 MB
- week3/3 - 8 - 3.1.8. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии [+ доска] (8-34).mp4 23.0 MB
- week3/3 - 6 - 3.1.6. Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях [у доски] (8-36).mp4 22.9 MB
- week4/4 - 6 - 4.1.6. Свойства главных компонент (9-28).mp4 22.8 MB
- week4/4 - 1 - 4.1.1. Определение мультиколлинеарности (11-09).mp4 22.7 MB
- week8/8 - 7 - 8.1.7. Множественность решений уравнения AR(1) процесса [+доска] (7-50).mp4 22.5 MB
- week1/1 - 8 - 1.1.7. Геометрия регрессии на константу [у доски] (7-24).mp4 22.5 MB
- week2/2 - 4 - 2.1.4. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания [у доски] (7-26).mp4 22.4 MB
- week1/1 - 3 - 1.1.2. Пример 1. Регрессия на константу [у доски] (8-22).mp4 22.3 MB
- week1/1 - 2 - 1.1.1. Суть метода наименьших квадратов (8-45).mp4 22.1 MB
- week7/7 - 12 - 7.2.4. Предельные эффекты в R (9-32).mp4 22.0 MB
- week1/1 - 4 - 1.1.3. Пример 2. Парная регрессия. Начало [у доски] (6-58).mp4 21.9 MB
- week7/7 - 4 - 7.1.4. Проверка гипотез. LR тест [+доска] (8-03).mp4 21.8 MB
- week2/2 - 15 - 2.1.15. Интерпретация стандартной таблички (7-42).mp4 21.8 MB
- week9/9 - 10 - 9.2.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии (12-05).mp4 21.7 MB
- week3/3 - 18 - 3.2.7. Нано-исследование (11-59).mp4 21.6 MB
- week8/8 - 11 - 8.1.11. Алгоритм оценивания ARMA процесса (8-49).mp4 21.4 MB
- week2/2 - 14 - 2.1.14. Пример. Проверка гипотезы о коэффициенте бета [у доски] (8-01).mp4 21.3 MB
- week1/1 - 13 - 1.2.2. Написание первого скрипта в R (11-43).mp4 21.1 MB
- week2/2 - 16 - 2.1.16. Особенности проверки гипотез (8-22).mp4 21.0 MB
- week6/6 - 1 - 6.1.1. Автокорреляция [+ доска] (8-41).mp4 20.9 MB
- week9/9 - 3 - 9.1.3. Ошибка измерения регрессора [+доска] (7-26).mp4 20.9 MB
- week3/3 - 12 - 3.2.1. R- графики и переход к логарифмам (12-37).mp4 20.8 MB
- week9/9 - 7 - 9.1.7. Корреляция и причинность (8-26).mp4 20.5 MB
- week8/8 - 1 - 8.1.1. Стационарные и нестационарные ряды (7-44).mp4 20.4 MB
- week10/10 - 3 - 10.1.3. Алгоритм случайного леса (8-13).mp4 20.3 MB
- week3/3 - 1 - 3.1.1. Прогнозирование во множественной регрессии (8-06).mp4 20.3 MB
- week10/10 - 9 - 10.1.9. Регрессия пик-плато и спасибо (7-43).mp4 20.2 MB
- week10/10 - 10 - 10.2.1. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса (11-16).mp4 20.1 MB
- week7/7 - 3 - 7.1.3. ML и построение доверительных интервалов [+доска] (7-52).mp4 19.6 MB
- week2/2 - 20 - 2.2.3. Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми регрессорами (10-54).mp4 19.3 MB
- week1/1 - 12 - 1.2.1. Консольный режим в R (11-13).mp4 19.2 MB
- week10/10 - 2 - 10.1.2. Квантильная регрессия (7-35).mp4 19.1 MB
- week4/4 - 10 - 4.2.4. Метод главных компонент в R (10-38).mp4 18.7 MB
- week6/6 - 9 - 6.2.4. R- Построение робастных доверительных интервалов (11-25).mp4 18.6 MB
- week1/1 - 15 - 1.2.4. Первый взгляд на набор данных в R (11-16).mp4 18.4 MB
- week8/8 - 16 - 8.2.5. Пример 4. Анализ индекса потребительских цен (10-15).mp4 18.4 MB
- week2/2 - 21 - 2.2.4. Сохранение и загрузка данных (10-52).mp4 18.3 MB
- week8/8 - 15 - 8.2.4. Пример 2 и 3. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения России (10-43).mp4 18.3 MB
- week9/9 - 8 - 9.1.8. Три иллюстрации к данным наблюдений (7-09).mp4 18.2 MB
- week7/7 - 1 - 7.1.1. Суть метода максимального правдоподобия [+доска] (6-46).mp4 18.2 MB
- week6/6 - 4 - 6.1.4. Робастные стандартные ошибки и тест Дарбина-Уотсона (6-53).mp4 18.1 MB
- week2/2 - 22 - 2.2.5. Загрузка данных RLMS (9-57).mp4 18.1 MB
- week5/5 - 4 - 5.1.4. Последствия гетероскедастичности для малых выборок (8-11).mp4 18.1 MB
- week10/10 - 12 - 10.2.3. Регрессия пик-плато- байесовский подход (9-35).mp4 17.9 MB
- week2/2 - 18 - 2.2.1. Работа со случайными величинами в R (10-14).mp4 17.9 MB
- week3/3 - 9 - 3.1.9. Лишние и пропущенные переменные (7-10).mp4 17.9 MB
- week7/7 - 6 - 7.1.6. Вероятность и отношение шансов [у доски] (6-19).mp4 17.8 MB
- week6/6 - 6 - 6.2.1. Работа с датами в R (10-14).mp4 17.8 MB
- week2/2 - 3 - 2.1.3. Условная дисперсия [+доска] (7-44).mp4 17.8 MB
- week9/9 - 2 - 9.1.2. Определение эндогенности (7-19).mp4 17.7 MB
- week4/4 - 4 - 4.1.4. Идея метода главных компонент (7-25).mp4 17.6 MB
- week3/3 - 11 - 3.1.11. Простые показатели качества модели (6-11).mp4 17.2 MB
- week6/6 - 8 - 6.2.3. Загрузка данных из внешних источников (10-15).mp4 17.2 MB
- week1/1 - 14 - 1.2.3. Установка пакетов в R. Получение справки (8-58).mp4 16.8 MB
- week7/7 - 2 - 7.1.2. ML в непрерывном случае [+доска] (6-36).mp4 16.7 MB
- week4/4 - 7 - 4.2.1. R- доверительные интервалы при мультиколлинеарности (8-48).mp4 16.2 MB
- week2/2 - 11 - 2.1.11. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез (5-58).mp4 16.0 MB
- week5/5 - 14 - 5.2.4. Доверительные интервалы при гетероскедастичности в R (9-11).mp4 15.8 MB
- week1/1 - 16 - 1.2.5. МНК в R. Пример с машинами (10-07).mp4 15.7 MB
- week7/7 - 9 - 7.2.1. Графики для качественных переменных в R (9-51).mp4 15.7 MB
- week8/8 - 14 - 8.2.3. Пример 1. Анализ уровня воды озера Гурон (9-00).mp4 15.7 MB
- week3/3 - 5 - 3.1.5. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях (6-42).mp4 15.7 MB
- week2/2 - 19 - 2.2.2. Проверка гипотез о коэффициентах в R (9-35).mp4 15.6 MB
- week6/6 - 3 - 6.1.3. Последствия автокорреляции (7-33).mp4 15.5 MB
- week8/8 - 3 - 8.1.3. Автокорреляционная функция [+доска] (5-19).mp4 15.4 MB
- week5/5 - 11 - 5.2.1. Написание функций в R (9-33).mp4 15.1 MB
- week5/5 - 5 - 5.1.5. Последствия гетероскедастичности- нормальность и большие выборки (6-46).mp4 15.1 MB
- week3/3 - 17 - 3.2.6. Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея (7-55).mp4 15.0 MB
- week7/7 - 13 - 7.2.5. ROC кривая (9-10).mp4 14.8 MB
- week8/8 - 10 - 8.1.10. Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q) (5-15).mp4 14.8 MB
- week8/8 - 12 - 8.2.1. Искусственно сгенерированные стационарные процессы (8-24).mp4 14.8 MB
- week1/1 - 17 - 1.2.6. МНК в R. Пример с фертильностью (8-25).mp4 14.7 MB
- week5/5 - 15 - 5.2.5. Тесты на гетероскедастичность в R (8-24).mp4 14.6 MB
- week10/10 - 11 - 10.2.2. Логит-модель- байесовский подход (7-33).mp4 14.4 MB
- week3/3 - 13 - 3.2.2. R- графики для качественных и количественных переменных (8-14).mp4 14.4 MB
- week1/1 - 7 - 1.1.6. Ликбез по линейной алгебре (5-46).mp4 14.1 MB
- week2/2 - 13 - 2.1.13. Пример. Доверительный интервал для дисперсии [у доски] (5-44).mp4 13.8 MB
- week4/4 - 8 - 4.2.2. LASSO регрессия в R (8-33).mp4 13.7 MB
- week9/9 - 11 - 9.2.3. Пара нюансов двухшагового метода наименьших квадратов (7-56).mp4 13.7 MB
- week9/9 - 9 - 9.2.1. Деление выборки на обучающую и тестовую (7-45).mp4 13.5 MB
- week7/7 - 7 - 7.1.7. Предельные эффекты и прогнозы (5-29).mp4 13.1 MB
- week3/3 - 16 - 3.2.5. Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатов (6-58).mp4 13.1 MB
- week2/2 - 7 - 2.1.7. Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде (5-07).mp4 12.8 MB
- week10/10 - 5 - 10.1.5. Суть байесовского подхода (4-54).mp4 12.8 MB
- week7/7 - 11 - 7.2.3. Доверительный интервал для вероятности и LR тест в R (6-14).mp4 10.7 MB
- week6/6 - 10 - 6.2.5. Тесты на автокорреляцию в R (5-52).mp4 10.4 MB
- week8/8 - 13 - 8.2.2. Искусственно сгенерированные нестационарные процессы (5-51).mp4 10.3 MB
- week5/5 - 13 - 5.2.3. Прежние оценки для сравнения (6-02).mp4 10.2 MB
- week2/2 - 5 - 2.1.5. Условная дисперсия МНК оценок (4-51).mp4 10.0 MB
- week3/3 - 15 - 3.2.4. Построение прогнозов в R (4-57).mp4 9.8 MB
- week2/2 - 9 - 2.1.9. Оценка ковариационной матрицы (3-44).mp4 9.5 MB
- week4/4 - 9 - 4.2.3. R- ридж-регрессия и идея оценки лямбды (4-52).mp4 9.1 MB
- week6/6 - 7 - 6.2.2. Базовые действия с временными рядами (4-26).mp4 8.6 MB
- week5/5 - 12 - 5.2.2. Написание циклов в R (5-02).mp4 7.9 MB
- week5/5 - 10 - 5.1.10. Мораль лекции о гетероскедастичности (3-02).mp4 6.7 MB
- week2/2 - 1 - 2.1.1. Условное математическое ожидание. Определение (2-58).mp4 6.5 MB
- week1/1 - 11 - 1.1.10. Мораль первой лекции (1-38).mp4 4.3 MB
- week1/1 - 1 - Представление ассистентов.mp4 2.6 MB
- week10/lec_10.pdf 529.7 KB
- week8/lec_08.pdf 499.7 KB
- week5/lec_05.pdf 486.6 KB
- week1/lec_01.pdf 476.9 KB
- week2/lec_02.pdf 301.3 KB
- week6/lec_06.pdf 298.5 KB
- week9/lec_09.pdf 283.8 KB
- week3/lec_03.pdf 280.1 KB
- week4/lec_04.pdf 220.6 KB
- week7/lec_07.pdf 220.2 KB
- week7/lab_07.zip 38.6 KB
- week2/srt/2 - 10 - 2.1.10. Статистические свойства оценок коэффициентов (14-12).srt 26.8 KB
- week10/lab_10.zip 23.6 KB
- week3/srt/3 - 12 - 3.2.1. R- графики и переход к логарифмам (12-37).srt 23.6 KB
- week5/lab_05.zip 23.4 KB
- week3/lab_03.zip 23.2 KB
- week2/lab_02.zip 23.2 KB
- week4/srt/4 - 1 - 4.1.1. Определение мультиколлинеарности (11-09).srt 23.0 KB
- week3/srt/3 - 4 - 3.1.4. Дамми-переменные. Разные зависимости для подвыборок (12-47).srt 22.9 KB
- week9/lab_09.zip 22.8 KB
- week3/srt/3 - 14 - 3.2.3. Оценивание моделей с дамми-переменными в R (14-24).srt 21.8 KB
- week1/srt/1 - 12 - 1.2.1. Консольный режим в R (11-13).srt 20.7 KB
- week5/srt/5 - 6 - 5.1.6. Робастные стандартные ошибки и обнаружение гетероскедастичности (11-08).srt 20.4 KB
- week2/srt/2 - 2 - 2.1.2. Пример подсчета условного математического ожидания [у доски] (12-53).srt 20.3 KB
- week3/srt/3 - 10 - 3.1.10. Тест Рамсея [+ доска] (13-55).srt 20.0 KB
- week1/srt/1 - 15 - 1.2.4. Первый взгляд на набор данных в R (11-16).srt 19.9 KB
- week5/srt/5 - 8 - 5.1.8. Тест Голдфельда-Квандта [+ доска] (11-18).srt 19.4 KB
- week1/srt/1 - 9 - 1.1.8. Геометрия множественной регрессии [у доски] (13-17).srt 19.3 KB
- week9/srt/9 - 10 - 9.2.2. Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии (12-05).srt 18.9 KB
- week7/srt/7 - 10 - 7.2.2. Оценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменной [+доска] (12-39).srt 18.8 KB
- week2/srt/2 - 21 - 2.2.4. Сохранение и загрузка данных (10-52).srt 18.8 KB
- week3/srt/3 - 18 - 3.2.7. Нано-исследование (11-59).srt 18.7 KB
- week10/srt/10 - 6 - 10.1.6. Расчет апостериорного распределения- пример 1 [у доски] (10-52).srt 18.7 KB
- week2/srt/2 - 20 - 2.2.3. Стандартизированные коэффициенты и эксперимент с ложно-значимыми регрессорами (10-54).srt 18.6 KB
- week1/srt/1 - 16 - 1.2.5. МНК в R. Пример с машинами (10-07).srt 18.6 KB
- week1/srt/1 - 13 - 1.2.2. Написание первого скрипта в R (11-43).srt 18.6 KB
- week8/srt/8 - 9 - 8.1.9. Прогнозирование процессов авторегрессии [+доска] (15-06).srt 18.4 KB
- week3/srt/3 - 2 - 3.1.2. Пример построения интервалов для прогнозов [у доски] (12-14).srt 18.2 KB
- week10/srt/10 - 10 - 10.2.1. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса (11-16).srt 18.1 KB
- week2/srt/2 - 8 - 2.1.8. Доказательство формулы для ковариационной матрицы [у доски, линал] (11-35).srt 18.1 KB
- week8/srt/8 - 4 - 8.1.4. Частная автокорреляционная функция [+доска] (13-26).srt 18.0 KB
- week8/srt/8 - 8 - 8.1.8. Стационарность через характеристический многочлен [+доска] (14-28).srt 17.8 KB
- week4/srt/4 - 6 - 4.1.6. Свойства главных компонент (9-28).srt 17.7 KB
- week4/srt/4 - 10 - 4.2.4. Метод главных компонент в R (10-38).srt 17.6 KB
- week10/srt/10 - 7 - 10.1.7. Расчет апостериорного распределения- пример 2 [у доски] (10-41).srt 17.5 KB
- week10/srt/10 - 4 - 10.1.4. Пример построения регрессионного дерева [у доски] (11-04).srt 17.5 KB
- week5/srt/5 - 9 - 5.1.9. Пример с известной структурой гетероскедастичности [+доска] (10-09).srt 17.4 KB
- week10/srt/10 - 8 - 10.1.8. Алгоритм MCMC и логит-модель (8-53).srt 17.1 KB
- week2/srt/2 - 18 - 2.2.1. Работа со случайными величинами в R (10-14).srt 17.0 KB
- week8/srt/8 - 15 - 8.2.4. Пример 2 и 3. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения России (10-43).srt 16.9 KB
- week1/srt/1 - 6 - 1.1.5. МНК на графике. Случай множества регрессоров (11-17).srt 16.9 KB
- week7/srt/7 - 9 - 7.2.1. Графики для качественных переменных в R (9-51).srt 16.5 KB
- week5/srt/5 - 1 - 5.1.1. Гомоскедастичность [+доска] (10-38).srt 16.4 KB
- week10/srt/10 - 1 - 10.1.1. Медианная регрессия (9-36).srt 16.4 KB
- week2/srt/2 - 16 - 2.1.16. Особенности проверки гипотез (8-22).srt 16.4 KB
- week1/srt/1 - 2 - 1.1.1. Суть метода наименьших квадратов (8-45).srt 16.4 KB
- week6/srt/6 - 9 - 6.2.4. R- Построение робастных доверительных интервалов (11-25).srt 16.4 KB
- week6/srt/6 - 4 - 6.1.4. Робастные стандартные ошибки и тест Дарбина-Уотсона (6-53).srt 16.3 KB
- week6/srt/6 - 5 - 6.1.5. Тест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляции [+доска] (10-00).srt 16.3 KB
- week8/srt/8 - 11 - 8.1.11. Алгоритм оценивания ARMA процесса (8-49).srt 16.2 KB
- week10/srt/10 - 12 - 10.2.3. Регрессия пик-плато- байесовский подход (9-35).srt 16.1 KB
- week9/srt/9 - 1 - 9.1.1. Различные формы записи одной модели [+доска] (9-54).srt 15.9 KB
- week4/srt/4 - 7 - 4.2.1. R- доверительные интервалы при мультиколлинеарности (8-48).srt 15.8 KB
- week6/srt/6 - 6 - 6.2.1. Работа с датами в R (10-14).srt 15.8 KB
- week5/srt/5 - 15 - 5.2.5. Тесты на гетероскедастичность в R (8-24).srt 15.8 KB
- week8/srt/8 - 2 - 8.1.2. Процесс скользящего среднего, MA(q) [+доска] (12-03).srt 15.7 KB
- week2/srt/2 - 22 - 2.2.5. Загрузка данных RLMS (9-57).srt 15.6 KB
- week7/srt/7 - 8 - 7.1.8. Несуществование оценок логит-модели. Заключение [+доска] (10-49).srt 15.6 KB
- week5/srt/5 - 2 - 5.1.2. Условная гетероскедастичность [доска] (11-08).srt 15.5 KB
- week5/srt/5 - 11 - 5.2.1. Написание функций в R (9-33).srt 15.5 KB
- week2/srt/2 - 12 - 2.1.12. Пример. Доверительный интервал для коэффициента бета [у доски] (10-06).srt 15.3 KB
- week2/srt/2 - 19 - 2.2.2. Проверка гипотез о коэффициентах в R (9-35).srt 15.1 KB
- week7/srt/7 - 12 - 7.2.4. Предельные эффекты в R (9-32).srt 15.1 KB
- week5/srt/5 - 4 - 5.1.4. Последствия гетероскедастичности для малых выборок (8-11).srt 15.1 KB
- week8/srt/8 - 16 - 8.2.5. Пример 4. Анализ индекса потребительских цен (10-15).srt 15.1 KB
- week8/srt/8 - 1 - 8.1.1. Стационарные и нестационарные ряды (7-44).srt 15.0 KB
- week9/srt/9 - 7 - 9.1.7. Корреляция и причинность (8-26).srt 15.0 KB
- week8/srt/8 - 14 - 8.2.3. Пример 1. Анализ уровня воды озера Гурон (9-00).srt 14.8 KB
- week4/srt/4 - 2 - 4.1.2. Что поделать с мультиколлинеарностью- (9-26).srt 14.7 KB
- week7/srt/7 - 5 - 7.1.5. Логит-модель [+доска] (9-15).srt 14.5 KB
- week3/srt/3 - 1 - 3.1.1. Прогнозирование во множественной регрессии (8-06).srt 14.5 KB
- week2/srt/2 - 17 - 2.1.17. Проверка гипотезы о связи коэффициентов. Заключение [+доска] (10-16).srt 14.4 KB
- week1/srt/1 - 14 - 1.2.3. Установка пакетов в R. Получение справки (8-58).srt 14.4 KB
- week10/srt/10 - 3 - 10.1.3. Алгоритм случайного леса (8-13).srt 14.4 KB
- week7/srt/7 - 13 - 7.2.5. ROC кривая (9-10).srt 14.4 KB
- week1/srt/1 - 10 - 1.1.9. Коэффициент детерминации (9-52).srt 14.3 KB
- week3/srt/3 - 7 - 3.1.7. Вывод формулы для гипотезы о незначимости регрессии [+ доска] (9-01).srt 14.2 KB
- week10/srt/10 - 2 - 10.1.2. Квантильная регрессия (7-35).srt 14.1 KB
- week5/srt/5 - 14 - 5.2.4. Доверительные интервалы при гетероскедастичности в R (9-11).srt 14.0 KB
- week3/srt/3 - 17 - 3.2.6. Ловушка дамми-переменных, информационные критерии, тест Рамсея (7-55).srt 14.0 KB
- week4/srt/4 - 5 - 4.1.5. Пример нахождения главной компоненты [у доски] (10-45).srt 13.9 KB
- week6/srt/6 - 1 - 6.1.1. Автокорреляция [+ доска] (8-41).srt 13.9 KB
- week8/srt/8 - 12 - 8.2.1. Искусственно сгенерированные стационарные процессы (8-24).srt 13.8 KB
- week1/srt/1 - 17 - 1.2.6. МНК в R. Пример с фертильностью (8-25).srt 13.8 KB
- week3/srt/3 - 13 - 3.2.2. R- графики для качественных и количественных переменных (8-14).srt 13.8 KB
- week6/srt/6 - 2 - 6.1.2. Свойства автокорреляции первого порядка [доска] (12-27).srt 13.8 KB
- week5/srt/5 - 3 - 5.1.3. Безусловная гетероскедастичность [доска] (10-33).srt 13.6 KB
- week8/srt/8 - 5 - 8.1.5. Процесс авторегрессии [+доска] (10-11).srt 13.5 KB
- week10/srt/10 - 9 - 10.1.9. Регрессия пик-плато и спасибо (7-43).srt 13.4 KB
- week4/srt/4 - 3 - 4.1.3. Ридж и LASSO регрессия (9-49).srt 13.2 KB
- week6/srt/6 - 3 - 6.1.3. Последствия автокорреляции (7-33).srt 13.1 KB
- week3/srt/3 - 9 - 3.1.9. Лишние и пропущенные переменные (7-10).srt 13.1 KB
- week4/srt/4 - 8 - 4.2.2. LASSO регрессия в R (8-33).srt 13.1 KB
- week6/srt/6 - 8 - 6.2.3. Загрузка данных из внешних источников (10-15).srt 13.0 KB
- week9/srt/9 - 8 - 9.1.8. Три иллюстрации к данным наблюдений (7-09).srt 12.8 KB
- week5/srt/5 - 7 - 5.1.7. Пример теста Уайта [доска] (7-50).srt 12.7 KB
- week2/srt/2 - 14 - 2.1.14. Пример. Проверка гипотезы о коэффициенте бета [у доски] (8-01).srt 12.7 KB
- week2/srt/2 - 3 - 2.1.3. Условная дисперсия [+доска] (7-44).srt 12.7 KB
- week9/srt/9 - 6 - 9.1.6. Метод инструментальных переменных [+доска] (9-42).srt 12.7 KB
- week8/srt/8 - 6 - 8.1.6. Пример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процесса [доска] (9-58).srt 12.6 KB
- week9/srt/9 - 11 - 9.2.3. Пара нюансов двухшагового метода наименьших квадратов (7-56).srt 12.5 KB
- week9/srt/9 - 4 - 9.1.4. Пропущенная объясняющая переменная [+доска] (8-48).srt 12.5 KB
- week4/srt/4 - 4 - 4.1.4. Идея метода главных компонент (7-25).srt 12.5 KB
- week3/srt/3 - 6 - 3.1.6. Пример проверки гипотезы о нескольких линейных ограничениях [у доски] (8-36).srt 12.5 KB
- week2/srt/2 - 6 - 2.1.6. Условная дисперсия МНК оценок. Доказательство [у доски] (9-21).srt 12.2 KB
- week7/srt/7 - 3 - 7.1.3. ML и построение доверительных интервалов [+доска] (7-52).srt 12.2 KB
- week9/srt/9 - 2 - 9.1.2. Определение эндогенности (7-19).srt 12.2 KB
- week3/srt/3 - 3 - 3.1.3. Интерпретация коэффициента при логарифмировании (8-30).srt 12.1 KB
- week3/srt/3 - 8 - 3.1.8. Пример проверки гипотезы о незначимости регрессии [+ доска] (8-34).srt 12.1 KB
- week3/srt/3 - 5 - 3.1.5. Проверка гипотезы о нескольких линейных ограничениях (6-42).srt 12.0 KB
- week1/srt/1 - 3 - 1.1.2. Пример 1. Регрессия на константу [у доски] (8-22).srt 12.0 KB
- week9/srt/9 - 9 - 9.2.1. Деление выборки на обучающую и тестовую (7-45).srt 11.9 KB
- week5/srt/5 - 5 - 5.1.5. Последствия гетероскедастичности- нормальность и большие выборки (6-46).srt 11.9 KB
- week2/srt/2 - 15 - 2.1.15. Интерпретация стандартной таблички (7-42).srt 11.9 KB
- week10/srt/10 - 11 - 10.2.2. Логит-модель- байесовский подход (7-33).srt 11.9 KB
- week2/srt/2 - 11 - 2.1.11. Построение доверительных интервалов и проверка гипотез (5-58).srt 11.5 KB
- week3/srt/3 - 11 - 3.1.11. Простые показатели качества модели (6-11).srt 11.4 KB
- week2/srt/2 - 4 - 2.1.4. Геометрическая иллюстрация условного математического ожидания [у доски] (7-26).srt 11.4 KB
- week7/srt/7 - 1 - 7.1.1. Суть метода максимального правдоподобия [+доска] (6-46).srt 11.2 KB
- week1/srt/1 - 5 - 1.1.4. Пример 2. Парная регрессия. Окончание [у доски] (8-17).srt 11.0 KB
- week1/srt/1 - 7 - 1.1.6. Ликбез по линейной алгебре (5-46).srt 10.9 KB
- week8/srt/8 - 7 - 8.1.7. Множественность решений уравнения AR(1) процесса [+доска] (7-50).srt 10.9 KB
- week9/srt/9 - 5 - 9.1.5. Система уравнений с двумя эндогенными переменными [у доски] (7-52).srt 10.8 KB
- week5/srt/5 - 13 - 5.2.3. Прежние оценки для сравнения (6-02).srt 10.7 KB
- week3/srt/3 - 16 - 3.2.5. Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатов (6-58).srt 10.6 KB
- week8/srt/8 - 13 - 8.2.2. Искусственно сгенерированные нестационарные процессы (5-51).srt 10.5 KB
- week1/srt/1 - 8 - 1.1.7. Геометрия регрессии на константу [у доски] (7-24).srt 10.4 KB
- week7/srt/7 - 4 - 7.1.4. Проверка гипотез. LR тест [+доска] (8-03).srt 10.4 KB
- week9/srt/9 - 3 - 9.1.3. Ошибка измерения регрессора [+доска] (7-26).srt 10.2 KB
- week1/srt/1 - 4 - 1.1.3. Пример 2. Парная регрессия. Начало [у доски] (6-58).srt 10.0 KB
- week2/srt/2 - 7 - 2.1.7. Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде (5-07).srt 9.8 KB
- week7/srt/7 - 7 - 7.1.7. Предельные эффекты и прогнозы (5-29).srt 9.5 KB
- week7/srt/7 - 2 - 7.1.2. ML в непрерывном случае [+доска] (6-36).srt 9.4 KB
- week10/srt/10 - 5 - 10.1.5. Суть байесовского подхода (4-54).srt 9.1 KB
- week8/srt/8 - 10 - 8.1.10. Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q) (5-15).srt 9.1 KB
- week7/srt/7 - 11 - 7.2.3. Доверительный интервал для вероятности и LR тест в R (6-14).srt 8.8 KB
- week2/srt/2 - 5 - 2.1.5. Условная дисперсия МНК оценок (4-51).srt 8.5 KB
- week2/srt/2 - 13 - 2.1.13. Пример. Доверительный интервал для дисперсии [у доски] (5-44).srt 8.2 KB
- week3/srt/3 - 15 - 3.2.4. Построение прогнозов в R (4-57).srt 8.0 KB
- week6/srt/6 - 10 - 6.2.5. Тесты на автокорреляцию в R (5-52).srt 7.7 KB
- week5/srt/5 - 12 - 5.2.2. Написание циклов в R (5-02).srt 7.2 KB
- week8/srt/8 - 3 - 8.1.3. Автокорреляционная функция [+доска] (5-19).srt 7.2 KB
- week4/srt/4 - 9 - 4.2.3. R- ридж-регрессия и идея оценки лямбды (4-52).srt 7.1 KB
- week7/srt/7 - 6 - 7.1.6. Вероятность и отношение шансов [у доски] (6-19).srt 7.1 KB
- week2/srt/2 - 9 - 2.1.9. Оценка ковариационной матрицы (3-44).srt 6.8 KB
- week6/srt/6 - 7 - 6.2.2. Базовые действия с временными рядами (4-26).srt 6.4 KB
- week2/srt/2 - 1 - 2.1.1. Условное математическое ожидание. Определение (2-58).srt 5.1 KB
- week5/srt/5 - 10 - 5.1.10. Мораль лекции о гетероскедастичности (3-02).srt 5.1 KB
- week6/lab_06.zip 4.0 KB
- week4/lab_04.zip 3.6 KB
- week8/lab_08.zip 3.0 KB
- week1/script_01_b_after.R 2.9 KB
- week1/srt/1 - 11 - 1.1.10. Мораль первой лекции (1-38).srt 2.7 KB
- week1/script_01_a_after.R 1.2 KB
Download Torrent
Related Resources
Copyright Infringement
If the content above is not authorized, please contact us via activebusinesscommunication[AT]gmail.com. Remember to include the full url in your complaint.